TTTB ou T3B Título do sistema EncodeColor (55) Nome do título () quot quot EncodeColor (32) Date () quot quot EncodeColor (5) quot quot EncodeColor (55) quot Open quot EncodeColor (52) WriteVal (O, dec) EncodeColor ( 55) quot High quot EncodeColor (5) WriteVal (H, dec) EncodeColor (55) quot Low quot EncodeColor (32) WriteVal (L, dec) EncodeColor (55) quot Close quot EncodeColor (52) WriteVal (C, dec) EncodeColor (55) quot Volume quot EncodeColor (52) WriteVal (V, 1) cs GetPriceStyle () CS ChartStyle escolha ParamToggle (quotCharttypabhngigkeitquot, quotYesNoquot) se (escolha 0) se (cs styleBar) chartArt quotbarquot else if (cs styleCandle) chartArt quotcandlequot else ChartArt quotlinequot else chartArt quotquot if (escolha) SetChartBkColor (ParamColor (quotHintergrundFarbequot, ColorRGB (0, 50, 50))) Hintergrund gtgt nur wenn ChartTemplet greper linecolorup ParamColor (quineLineColorUPquot, ColorRGB (46, 139. 87)) - UP - DOWN - Linecolordown ParamColor (quotLineColorDOWNquot, Colo RRGB (220, 20, 60)) - UP - DOWN - barcolorup ColorRGB (44, 138. 84) barcolordown ColorRGB (220, 22, 60) candlecolorup ColorRGB (0, 0, 255) candlecolordown ColorRGB (255, 0, 0) Candlerahmen ColorRGB (128, 128. 128) spezialcolor ParamColor (quinBar-Colorquot, ColorRGB (255, 255. 0)) PinBars werden anders coloriert BarsLinesCandles bei denen open und close dicht beieiander liegen werden anders farbieg dargestellt zur Vereinfachung, ist der Abstand Hoch - Tief um Faktor quotpinbarfaktorquot grer als der Abstand Open-Close, dorminhoco morrer Bedingung pinbarfaktor Param (quotPinbar-Faktorquot, 5, 1, 10, 0.1) bedingungOpenNearClose abs (HL) pinbarfaktor gt abs (OC) bedingungUp Olt estilo C styleNoTitle ParamStyle (quotStylequot) Se (chartArt quotlinequot) Plot (C, quotPricequot, IIf (bedingungOpenNearClose, spezialcolor, IIf (bedingungUp, linecolorup, linecolordown)), style styleThick GetPriceStyle ()) styleThick else if (chartArt quotbarquot) Plot (C, quotPricequot, IIf (bedingun GOpenNearClose, spezialcolor, IIf (bedingungUp, barcolorup, barcolordown)), estilo GetPriceStyle ()) senão se (chartArt quotcandlequot) bei CandleChart wird hiermit die FllFarbe definiert SetBarFillColor (IIf (bedingungUp, candlecolorup, candlecolordown)) Color definiert bei CandlChart den Rahmen Plot (C, quotPricequot, IIf (bedingungOpenNearClose, spezialcolor, candlerahmen), estilo GetPriceStyle ()) else StandartChart SECTIONBEGIN (quotPricequot) SetChartOptions (0, chartShowArrowschartShowDates) N (Título StrFormat (quot - Open g, Hi g, Lo g, Close g ( (C, quotClosequot, ParamColor (quotColorquot, colorBlack), styleNoTitle ParamStyle (quotStylequot) GetPriceStyle ()) SECTIONEND () if (ChartArt quotlinequot) wenn LinienChart SECTIONBEGIN (quotscaner se a vela acima do SMA5 buyquot) Compre Cross (C, MA (Close, 5)) Sell Cross (MA (C, 5), C) PlotShapes (IIf (Buy1, shapeUpArrow. ShapeNone), colorBlue, 0, Low, Offset-15) PlotShapes (IIf (Sell1, shapeDownArrow. ShapeNone), colorRed, 0, High, Offset-15) SECTIONEND () SECTIONBEGIN (quotPricequot) SetChartOptions (0, chartShowArrowschartShowDates) N (Título StrFormat (quot - Open g, Hi g, Lo g, Close g (.1f) quot, O, H, L, C, SelectedValue (ROC (C, 1)))) Plot (C, quotClosequot, ParamColor (quotColorquot, ColorBlack), styleNoTitle ParamStyle (quotStylequot) GetPriceStyle ()) SECTIONEND () GfxSetOverlayMode (1) GfxSelectFont (quotTahomaquot, Status (quotpxheightquot) 40) GfxSetTextAlign (6) alinhamento central GfxSetTextColor (ParamColor (quotWarnaquot, colorLightGrey)) GfxSetBkMode (0) transparente GfxTextOut (Quotquot, Status (quotpxwidthquot) 2, Status (quotpxheightquot) 18) SECTIONBEGIN (quotMAquot) P ParamField (quotPrice fieldquot, -1) Periods Param (quotPeriodsquot, 5) Plot (MA (P, Períodos), DEFAULTNAME (), ParamColor ( QuotColorquot, colorBlue), styleDots, ParamStyle (quotStylequot)) SECTIONEND () Plot (V, quotquot, IIf (CgtO, c OlorGreen, IIf (CltO, 4,7)), 24327 68,5) Lote (MA (V, 45), quotquot, colorBlue, 0432768,40), styleLinestyleThickstyleOwnScale) GfxSetOverlayMode (0) GfxSelectFont (quotTahomaquot, Status (quotpxheightquot) 40 ) GfxSetTextAlign (6) alinhamento central GfxSetTextColor (colorLightGrey) GfxSetBkMode (0) transparente GfxTextOut (Nome (), Status (quotpxwidthquot) 2, Status (quotpxheightquot) 10) PeakLine ValueWhen ((Highgt Ref (High, -1) AND Highgt Ref ( Alto, 1) e Highgt Ref (High, 2) E Highgt Ref (High, 3) AND Highgt Low), H) TroughLine ValueQuando (((LowltRef (Baixo, 1) E LowltRef (Baixo, 2) E LowltRef (Baixo, 3) E LowltRef (Baixo, -1))), L) Plot (Peakline, quotPeakLinequot, ParamColor (quotPeakLine Colorquot, colorRed), styleNoLabel) Plot (TroughLine, quotTroughLinequot, ParamColor (quotTroughLine Colorquot, colorBlue), styleNoLabel) SECTIONBEGIN (quotSmarttrade Sistema de negociação) SetChartOptions (0, chartShowDateschartShowArrowsc hartLogarithmicchartWrapTitle) GraphXSpace 5 Plot (C, quotquot, colorBlack, styleCandle) x Ref (H , -1) Y Ref (L, -1) ax5 by-5 aaStochK (39,3) bbStochD (39,3,3) Comprar Cover Cgta AND aagtbb Venda Short Cltb AND aaltbb Comprar ExRem (Comprar, Vender) Venda ExRem ( Vender, Comprar) PlotShapes (IIf (Comprar, shapeUpArrow, shapeNone), ColorBl ue, 0, L, -15) PlotShapes (IIf (Sell, shapeDownArrow, shapeNone), colo rRed, 0, H, -15) SECTIONEND () SECTIONBEGIN (CCI (10) gt80 e EMA (Close, 13) gtEMA (Close, 39), colorGreen, IIf (CCI (10) lt-80 E EMA (Close, 13) ltEMA (Close, 39), ColorRed, colorBlue)) Plot (5, quotribbonquot, CCI80, styleOwnScalestyleAreastyleNoLabel, 0, -5) Introdução à programação AmiBroker Introdução à programação AmiBroker Saiba como fazer o teste de suas melhores idéias de negociação em um dia 8211 Garantido Como você gostaria de ter a capacidade de Faça o melhor das suas idéias comerciais e aprenda a fazer isso com um dos melhores da indústria. Introduzindo a programação em Amibroker 8211. Saiba como fazer o teste de suas melhores idéias de negociação em um dia. Aqui está o que você receberá. Você iniciará o curso com um mínimo Sem conhecimento sobre como fazer backtest na AmiBroker. Seis horas depois, você irá8230 1) Saiba como programar uma estratégia. 2) Saiba como testar e validar essa estratégia. 3) Saiba como melhorar essa estratégia. 4) E ser capaz de receber os sinais diários para essa estratégia. Este é um conhecimento que você poderá aplicar ao seu negócio pelo resto da sua vida. Nesta classe, você iniciará desde o início e, dentro de horas, terá a habilidade de levar um dos nossos Guia de Estratégia e programá-lo no próprio AmiBroker. Além disso, seu código pessoal gerará os sinais para o próximo dia. Este curso foi projetado para comerciantes que desejam aprender a usar o AmiBroker para criar backtests e gerar sinais comerciais, mas que têm pouca ou nenhuma familiaridade com o idioma AmiBroker. Na conclusão deste curso, você será capaz de: Criar seus próprios indicadores personalizados e adicioná-los a um gráfico AmiBroker. Estratégias de negociação básica do Backtest para ver quais são bordas, quais não, e assumir as estratégias que têm bordas e torná-las melhores. Verifique se os resultados do backtest estão corretos. Gerar sinais de negociação para o próximo dia de negociação. O que está incluído Seis horas de instrução online. O curso será interativo e também será gravado para você baixar para o seu computador. Várias sessões de break-out onde você passará o tempo de entrega com o AmiBroker. Modelos de código AFL que você pode modificar facilmente para suas próprias necessidades. Uma cópia gratuita da Stratégia Seletiva de Estratégia de Estratégia ConnorsRSI para ETFs e Stocks, que usaremos como base para o nosso backtest. Ao final da aula, você poderá adotar essa estratégia, programá-la no AmiBroker e obter os sinais para o próximo dia. Pré-requisitos Um desejo de aprender a programação básica da AmiBroker. AmiBroker versão 5.5 ou posterior instalado. Uma fonte de dados configurada para funcionar com o AmiBroker (podemos ajudá-lo com isso antes da classe, se necessário). Seu instrutor você será ensinado por Matt Radtke, diretor de pesquisa da Connors Research. Matt já gerenciou equipes de programadores profissionais e tem o dom de tornar a programação simples de aprender. Desde que se tornou o Diretor de Pesquisa, a Connors Research conseguiu criar e programar algumas das suas melhores pesquisas e estratégias em sua história. Matt irá acompanhá-lo passo a passo sobre como fazer backtest adequadamente em AmiBroker para que você também possa começar a testar suas melhores estratégias comerciais imediatamente. Imagine ter a capacidade de ter uma idéia de negociação e ser capaz de testá-la por conta própria. Você aprenderá exatamente como fazer isso neste curso. AmiBroker a partir de 10.000 pés (20 min) AmiBroker é um programa abrangente de análise técnica, com recursos avançados de gráficos, backtesting e digitalização. Para aqueles que não estão familiarizados com o aplicativo, abordaremos rapidamente algumas das principais áreas de funcionalidade. Para obter mais informações, consulte a seção Tutorial no arquivo de ajuda do AmiBroker. Fontes de dados (20 min) AmiBroker não oferece diretamente dados de preço úteis. Em vez disso, é um conjunto de ferramentas que podem ser usadas com dados de vários fornecedores, incluindo Norgate, CSI, TeleChart, Yahoo e outros. Vamos discutir algumas das vantagens e desvantagens de cada um desses provedores, bem como itens que são importantes para considerar para qualquer fornecedor que você possa decidir usar. Norgate Premium Data CSI Dados TeleChart Considerações sobre o Yahoo: Freqüência de atualizações Dados historicamente ajustados Valores negativos e viés de sobrevivência Velocidade da base de dados Componentes do índice Listas de Relógio amp. Grupos de Preços Janela de Análise Automática (30 min) A janela de Análise Automática será sua base doméstica para qualquer análise Tarefas que você pode querer executar no AmiBroker, incluindo varreduras e backtests. Discutiremos cada tipo de análise, incluindo o que é usado, como configurá-lo e como executá-lo. Por que eles são úteis Como usá-los Como criá-los Codificação Parte 1 (40 min) Em nossa primeira sessão de codificação, vamos apresentar a linguagem de script AFL e as ferramentas para criar e executar o seu primeiro script. Felizmente, você precisa apenas de um conjunto limitado de comandos para implementar um script básico, especialmente se você tiver um modelo para começar. No entanto, a AmiBroker contém um conjunto rico de indicadores e outras funções que, em última instância, permitirão testar uma grande variedade de idéias comerciais. Editor incorporado vs. Editores externos Revisão do modelo básico de código AFL Controlando o ambiente com SetOption OpenHighLowClose Volume, Open Interest, Aux 1, Aux 2 BuySellShortCover Preços Como funcionam as matrizes Funções Ref e MA Exercício: execução de uma varredura (20 min) A Scan é a maneira mais rápida e fácil de gerar um conjunto de sinais de suas regras de negociação. A partir de um modelo de código, você implementará um conjunto simples de regras de compra de ampliação que podem ser executadas como uma varredura AmiBroker. Codificação Parte 2 (40 min) Na nossa segunda sessão de codificação, apresentaremos várias funções AFL mais comuns. Em seguida, passaremos para alguns conceitos típicos da estratégia de negociação, como configurações, ordens limitadas, perdas e metas de lucro. Exrem IIf MA MinMax HHVLLV Ref ConnorsRSI Plot Condicionalidades Parar perdas e metas de lucro Codificação: Explorações (20 min) As explorações da AmiBroker permitem extrair facilmente dados, formatar e apresentar esses dados no AmiBroker e exportá-lo para um arquivo CSV que pode ser aberto com Excel. Nesta sessão discutiremos as variáveis e funções usadas para criar uma Exploração, bem como como executar uma Exploração e exportar os dados. Walk-through do modelo de Exploração Executando o Exercício de Exploração: Explorações (10 min) Uma Exploração AmiBroker é semelhante a uma Varredura, exceto que proporciona muita flexibilidade. Usando o Modelo de Código, criaremos e executaremos uma Exploração básica. Codificação: Indicadores (20 min) AmiBroker permite que você adicione facilmente indicadores incorporados como RSI e Moving Anes a seus gráficos. Mas e se você quiser traçar um indicador personalizado como ConnorsRSI Nesta sessão de codificação, discutiremos os comandos AFL necessários para criar um indicador personalizado, bem como como adicionar esse indicador ao ambiente AmiBroker. O diretório AmiBrokerFormulasCustom Adicionar um indicador personalizado a um gráfico Exercício: Adicionando um Indicador Personalizado (10 min) Durante este exercício prático, você adicionará os indicadores ConnorsRSI e Histórico Volatilidade ao seu ambiente AmiBroker. Backtesting (30 min) Um backtest nos permite ver como uma estratégia de negociação pode ter realizado durante um período de tempo no passado quando aplicado a um conjunto específico de valores mobiliários. Embora os resultados históricos produzidos por um backtest não garantam o desempenho da estratégia no futuro, eles ainda podem fornecer informações valiosas sobre os pontos fortes e fracos da estratégia. Nesta sessão, vamos discutir como o backtesting funciona no AmiBroker, bem como sobre como solucionar um backtest com erros de conduta. Como funciona um backtest Configurando o intervalo de datas para o teste Especificando uma lista de vigilância Exibindo resultados Todos os testes de Trades vs. Portfolio Curve Fitting Evitando os erros que mais de 90 pessoas fazem quando realizam backtesting. Walk-through do modelo de backtest Usando o Scan ou Explore para solucionar problemas Exercício: Executando um teste de retorno na Estratégia Seletiva ConnorsRSI (30 min) Este exercício prático lhe dará a oportunidade de executar um backtest sobre a estratégia descrita no Guia fornecido com Os materiais do curso. Aqueles que desejam implementar as próprias regras de estratégia podem fazê-lo, mas uma versão totalmente funcional da AFL para a estratégia também será fornecida. Esta versão pode ser usada para verificar seus próprios resultados, ou como um modelo para fazer modificações na estratégia. Erros comuns (20 min) Quanto mais poder e flexibilidade que uma ferramenta fornece para o seu usuário, mais oportunidades existem para que as coisas ocorram. Isso é tão verdadeiro para ferramentas de software quanto para veículos a motor e motosserras. Nesta sessão, vamos ensinar-lhe como evitar armadilhas comuns que ocorrem quando fazem análises no AmiBroker. Olhando para o futuro Preços de entrada incorreta IFF vs IF Atribuição vs Igualdade (e) Posições máximas Fontes adicionais e QampA Yahoo Boards Quantitative Trading Systems por Howard Bandy Estimativa de tempo total: 6 horas Ao final deste curso, você estará no posto para Teste suas estratégias, melhore suas estratégias e procure as configurações para suas estratégias. Aprender a programar no AmiBroker pode economizar-lhe centenas de horas e torná-lo um comerciante mais lucrativo. Quando você obtém essas ótimas idéias comerciais, agora será capaz de testá-las imediatamente no seu próprio Momento de Investimento: Vamos Pneus Kick Com AmiBroker Parte I Desenvolver indicadores e estratégias é ótimo, colocando-os em um teste de estresse pelo sr. O mercado é melhor. Mas como, como falamos, thinkDesktop não tem as porcas e os parafusos para executar backtesting apropriado. Após muita consideração, decidi investir quase 500 comprando a suíte AmiBroker Professional na virada do ano. Em seguida, encontrei-me na escola primária, aprendendo a escrever novamente. Ao longo das últimas semanas, estudei estudando AmiBroker8217s Formula Language (AFL), como não há amanhã. Felizmente, a Introdução ao AmiBroker de Howard Bandy (download gratuito) é uma ótima leitura e a AFL possui uma enorme e generosa base de usuários, reunida na lista AmiBroker User8217s no Yahoo. Por último, mas não menos importante, há o extenso Guia de Usuários de Tomasz Janeczko8217s com uma enorme quantidade de exemplos. Então, esta publicação é sobre backtesting. Na verdade, provavelmente será o primeiro de uma série para apresentar algumas das possibilidades de backtesting oferecidas pela AmiBroker. E enquanto estamos descobrindo o AmiBroker Backtester, é provável que possamos abordar algumas estratégias de portfólio muito boas ao longo do caminho. Fique atento Como afirmado em posts anteriores, a anomalia de momentum é conhecida há séculos. A essência da anomalia de momentum é que os ativos continuam frequentemente seu impulso de preços, definido como a mudança de preço ao longo de um determinado período de lookback. Momentum funciona bem entre as classes de ativos, bem como dentro deles. Então, o momento da colheita é sobre seguir o dinheiro. Em busca do colaborador da Alpha, Marc Cohn publicou várias estratégias envolvendo negociação baseada em momentum. Um deles, Return Like A Stock, Risk Like A Bond: 15.5 CAGR With 17 Drawdown utiliza o chamado Switching emparelhado (veja aqui para o documento SSRN) entre dois fundos negociados em bolsa: SPY e TLT. Marcs sistema abrangente na verdade é uma estratégia TAA em sua aparência mais simples. Em poucas palavras: a estratégia é longa apenas e, intermitentemente, todo o capital é re-equilibrado para o EFT de melhor desempenho de apenas SPY (ações) e TLT (títulos). Marc aplicou periodicidade diária para o re-balanceamento do portfólio, então vamos começar também. Posteriormente, a periodicidade será expandida para os intervalos semanais, mensais e até trimestralmente. No final, basta escolher a periodicidade que melhor se adequa ao seu estilo de negociação pessoal ou 401 (k). O clássico de 40 ações de 60 títulos de compra e manutenção é o benchmark para comparar os resultados do backtest para. O capital inicial é fixado em 100.000. O AmiBroker permite a otimização de um sistema comercial: o processo de encontrar valores ótimos para um ou um conjunto de parâmetros (dando o maior lucro ou outra métrica do sistema) para um determinado símbolo (ou um portfólio de símbolos). Otimizando por x-dias classificados no Lucro Líquido (adicione 100.000 como capital inicial para obter o capital final) exibe a seguinte visão geral: gráfico de montanha 3D Otimizando efetivamente é o snooping de dados, daí o risco de ajuste de curva é atrair. Portanto, a consideração, prudência e cautela são essenciais. Um valor ótimo pode ser apenas uma escolha de sorte. Para verificar a robustez dos valores encontrados, os resultados do otimizador podem ser demonstrados graficamente em um gráfico de montanha 3D. Para exibir um gráfico de otimização em 3D, o AmiBroker precisa de duas variáveis otimizáveis. Neste caso, uma variável de comprimento médio para suavizar os dados de preço é apropriada. Periodicidade diária SPY-TLT O melhor olhar para um amplo patamar de montanha em vez de picos únicos para maior probabilidade em resultados futuros confiáveis ou valores encontrados em backtest em períodos de Out-of-Sample. Configurações robustas são regiões no gráfico 3D que mostram mudanças graduais em vez de abruptas no gráfico de superfície. Mudanças radicais (ou picos) nos gráficos de otimização 3D mostram claramente áreas de otimização excessiva. O que aconteceria se a SPY fosse substituída por MDY. O amplo e amplo patamar é indicativo de consistência. Periodicidade Diária MDY-TLT
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